Сравнение HOOX с NFXS
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -7.26% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
HOOX
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.42%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -48.54%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -41.20% | 342.84% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -3.03% |
Correlation
The correlation between HOOX and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HOOX
NFXS
Сравнение HOOX c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.06 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.64 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и NFXS
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -50.37% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -31.31% | -55.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.78% | -12.88% | -59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -31.93% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.21% | 11.45% | +44.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и NFXS
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 46.79% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.79% | 7.74% | +39.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.33% | 26.22% | +76.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.87% | 33.81% | +106.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.98% | 34.65% | +109.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.98% | 34.65% | +109.33% |
Сравнение комиссий HOOX и NFXS
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и NFXS
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.02% | 14.12% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (46.79%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -7.26% for HOOX. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 24.02%, compared with 3.23% for NFXS.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор