Сравнение HOOG с RBIL
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HOOG is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.53% |
Correlation
The correlation between HOOG and RBIL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HOOG
RBIL
Сравнение HOOG c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.39 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 17.00 | -17.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 70.66 | -71.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 5.01 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 4.28 | -3.97 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и RBIL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -0.50% | -86.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -0.27% | -86.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | 0.00% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -0.06% | -37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 0.07% | +53.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и RBIL
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 0.30% | +41.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | 0.79% | +99.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.15% | 0.92% | +136.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.88% | 1.05% | +143.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.88% | 1.05% | +143.83% |
Сравнение комиссий HOOG и RBIL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и RBIL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and RBIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -29.31% for HOOG. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 4.60% for RBIL.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and F/m. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор