Сравнение HOOG с QTJL
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -21.60% vs 20.28% for QTJL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.34%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 25.57% |
Correlation
The correlation between HOOG and QTJL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HOOG and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
HOOG
QTJL
Сравнение HOOG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.05 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 16.05 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.04 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и QTJL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -33.40% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -6.68% | -80.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | 0.00% | -79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -7.93% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | 1.27% | +52.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и QTJL
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 43.09% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.09% | 0.30% | +42.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.33% | 7.60% | +93.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.25% | 9.99% | +127.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 20.42% | +124.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 20.42% | +124.65% |
Сравнение комиссий HOOG и QTJL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и QTJL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and QTJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (43.09%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -21.60% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор