Сравнение HOOG с NFXS
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -0.84% |
Correlation
The correlation between HOOG and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HOOG
NFXS
Сравнение HOOG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.92 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.22 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и NFXS
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -50.37% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -31.31% | -55.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -15.01% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -31.31% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 11.50% | +47.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и NFXS
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 40.77% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 11.88% | +28.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 27.57% | +78.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 34.44% | +104.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 34.72% | +109.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 34.72% | +109.76% |
Сравнение комиссий HOOG и NFXS
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и NFXS
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 2.92% for NFXS.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор