Сравнение HOMPX с TCVIX
HOMPX (HW Opportunities MP Fund) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HOMPX returned 10.71%/yr vs 7.85%/yr for TCVIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HOMPX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.
Доходность
Сравнение доходности HOMPX и TCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOMPX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 14.63%.
HOMPX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
TCVIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам HOMPX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 13.18% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 14.63% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 24.19% |
Correlation
The correlation between HOMPX and TCVIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between HOMPX and TCVIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOMPX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
HOMPX
TCVIX
Сравнение HOMPX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOMPX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.90 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 11.06 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOMPX и TCVIX
Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и TCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOMPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -41.89% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -8.52% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.98% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -19.37% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.36% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.37% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.23% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMPX и TCVIX
HW Opportunities MP Fund (HOMPX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOMPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.67% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.40% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 13.73% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.17% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.13% | -0.10% |
Сравнение комиссий HOMPX и TCVIX
HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMPX и TCVIX
Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TCVIX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.19% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.71% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
HOMPX and TCVIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOMPX has higher volatility (5.45%) compared to TCVIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, HOMPX dropped -23.25% vs TCVIX's -41.89%.
TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOMPX и TCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор