PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMPX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOMPX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOMPX и SMVTX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		6.72%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%.

HOMPX

1 день
1.57%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.88%
1 год
18.85%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWSAXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWVIXHOMPX с HWAIXHOMPX с ARFFXHOMPX с HWHIXHOMPX с HWNIX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий HOMPX и SMVTX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
HOMPX
HW Opportunities MP Fund

Доходность на риск

HOMPX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMPXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.69

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.29

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.46

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

11.87

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMPX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMPXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.69

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между HOMPX и SMVTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и SMVTX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.38%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и SMVTX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOMPXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-54.72%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.46%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-25.44%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.56%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-8.28%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.00%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и SMVTX

Текущая волатильность для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOMPXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.31%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.00%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

20.93%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.36%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

20.59%

-1.42%