PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMPX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMPX с CISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOMPX (HW Opportunities MP Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HOMPX returned 10.62%/yr vs -2.04%/yr for CISMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMPX charges 0.00%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMPX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%.

HOMPX

1 день
-1.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.94%
6 месяцев
17.10%
1 год
26.34%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

CISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-0.79%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMPX и CISMX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		15.94%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.51%-8.37%4.49%6.41%-0.40%2.96%

Correlation

The correlation between HOMPX and CISMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.77

The correlation between HOMPX and CISMX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWCIXHOMPX с HWSAXHOMPX с FRNKXHOMPX с NCBVXHOMPX с HWAIXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWHIX
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с FIUSXCISMX с CILGXCISMX с VETAXCISMX с ACMVX

Доходность на риск

HOMPX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMPXCISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.07

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.02

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.12

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

-0.27

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMPX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMPXCISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.07

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и CISMX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и CISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMPXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-33.80%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.54%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-21.19%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.19%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-15.70%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-6.70%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.70%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и CISMX

HW Opportunities MP Fund (HOMPX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMPXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.62%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.73%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.07%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.49%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.29%

+0.77%

Сравнение комиссий HOMPX и CISMX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и CISMX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности CISMX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.72%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.12%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOMPX and CISMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMPX has higher volatility (4.87%) compared to CISMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, HOMPX dropped -23.25% vs CISMX's -33.80%.

HOMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMPX и CISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор