PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий HOBIX и TGLMX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HOBIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.10

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.60

+7.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.20

+2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.71

+6.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

5.02

+25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.10

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

-0.02

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Корреляция

Корреляция между HOBIX и TGLMX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и TGLMX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и TGLMX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-22.26%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.28%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-22.17%

+18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.63%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.80%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.12%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и TGLMX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.77%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.89%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

5.01%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

7.03%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.57%

+0.21%