PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий HOBIX и PTSAX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

HOBIX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.90

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.26

+7.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.17

+2.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.51

+6.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

4.54

+25.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PTSAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.90

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

-0.03

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.10

-0.27

Корреляция

Корреляция между HOBIX и PTSAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и PTSAX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и PTSAX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-21.12%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.63%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-21.12%

+16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.75%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.47%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.21%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и PTSAX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.96%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.93%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.84%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

6.05%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.06%

+0.72%