PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCT

Сравнение комиссий HOBIX и GUGAX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

HOBIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.34

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.95

+6.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.26

+2.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.76

+6.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

6.51

+23.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.34

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.01

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.08

+0.75

Корреляция

Корреляция между HOBIX и GUGAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и GUGAX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и GUGAX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-38.57%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.08%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-20.53%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.72%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-11.29%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и GUGAX

Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.00%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.82%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.02%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

6.57%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.44%

+0.34%