PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с DCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBIX с DCPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) and DCPYX (BNY Mellon Core Plus Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, HOBIX returned 4.31%/yr vs 0.13%/yr for DCPYX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HOBIX charges 1.05%/yr vs 0.40%/yr for DCPYX.

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и DCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DCPYX с доходностью 0.56%.

HOBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.39%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

DCPYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.96%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBIX и DCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.32%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%

Correlation

The correlation between HOBIX and DCPYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.33

The correlation between HOBIX and DCPYX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

BNY Mellon Core Plus Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с EINFXHOBIX с AMFIXHOBIX с AAIIXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNX
Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с LCTIXDCPYX с DSPIXDCPYX с DRRIXDCPYX с GC=FDCPYX с MDVAXDCPYX с ARINXDCPYX с LMSMX

Доходность на риск

HOBIX vs. DCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c DCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXDCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.42

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.34
2.15

+8.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.86

1.25

+3.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.81

1.78

+11.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.59

5.50

+39.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. DCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа DCPYX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и DCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXDCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.42

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

0.02

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.29

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и DCPYX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки DCPYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и DCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBIXDCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-19.42%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-3.19%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-6.47%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-19.42%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.53%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.96%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.03%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и DCPYX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.54%, в то время как у BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBIXDCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.36%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

2.79%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

3.99%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

5.82%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

4.88%

+0.85%

Сравнение комиссий HOBIX и DCPYX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DCPYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и DCPYX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности DCPYX в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.44%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.30%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Часто задаваемые вопросы

HOBIX and DCPYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCPYX has higher volatility (1.36%) compared to HOBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, HOBIX dropped -23.52% vs DCPYX's -19.42%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBIX и DCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор