PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с DLDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%3.30%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.24%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.24%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.69%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.86%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с STBCXDLDFX с RSDIXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий HOBEX и DLDFX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DLDFX в 0.93%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

3.11

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.94

5.29

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.38

1.99

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.70

4.37

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.63

22.98

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.20

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.73

-0.98

Корреляция

Корреляция между HOBEX и DLDFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и DLDFX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что сопоставимо с доходностью DLDFX в 5.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и DLDFX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-8.64%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.08%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-3.88%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.49%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.72%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и DLDFX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.33%, в то время как у Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.28%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.91%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

1.79%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.09%

+3.68%