Сравнение HO.PA с WPEA.PA
HO.PA (Thales S.A.) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, HO.PA returned -12.57% vs 23.62% for WPEA.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HO.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | -9.94% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between HO.PA and WPEA.PA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
HO.PA
WPEA.PA
Сравнение HO.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HO.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.57 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 14.20 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HO.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.14 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -21.59% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -6.53% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -0.37% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -3.02% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 1.65% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и WPEA.PA
Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 2.59% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 7.55% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 10.88% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 14.57% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 14.57% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и WPEA.PA
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор