PortfoliosLab logo
Сравнение EADSY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EADSY и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EADSY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
556.15%
441.25%
EADSY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.25

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EADSY:

-0.15

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EADSY:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.31

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.62

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EADSY:

12.32%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.79%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EADSY:

-14.56%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.04% соответственно.


EADSY

С начала года

1.00%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

6.17%

1 год

-4.01%

5 лет

25.01%

10 лет

11.01%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.25
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: -0.15
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.31
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.62
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.51
EADSY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и SPY

EADSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV
0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и SPY

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.56%
-9.89%
EADSY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и SPY

Airbus Group NV (EADSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.24% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
15.12%
EADSY
SPY