Сравнение HNSS.L с SMH3.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. HNSS.L is passively managed, while SMH3.L is actively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 58.47%/yr vs 154.07%/yr for SMH3.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SMH3.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 91.77%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 304.93%.
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- 43.74%
- С начала года
- 304.93%
- 6 месяцев
- 286.37%
- 1 год
- 849.12%
- 3 года*
- 154.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSS.L и SMH3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 304.93% | 62.22% | 69.91% | 243.35% | -74.00% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and SMH3.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between HNSS.L and SMH3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
SMH3.L
Сравнение HNSS.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSS.L | SMH3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 23.48 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.30 | 75.34 | -25.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSS.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 9.62 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и SMH3.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и SMH3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -87.38% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -37.52% | +24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -84.61% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -6.37% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -47.65% | +38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 11.71% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и SMH3.L
Текущая волатильность для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) составляет 13.36%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.88%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 38.88% | -25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 70.06% | -45.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 91.61% | -59.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 99.02% | -68.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 99.02% | -68.90% |
Сравнение комиссий HNSS.L и SMH3.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и SMH3.L
Ни HNSS.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HNSS.L and SMH3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while SMH3.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: HSBC and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.75% for SMH3.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и SMH3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор