Сравнение HNSC.L с SMH.L
HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both Semiconductors funds - HNSC.L tracks the Nasdaq Global Semiconductor while SMH.L tracks the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSC.L returned 64.88%/yr vs 62.12%/yr for SMH.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HNSC.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNSC.L показывает доходность 103.68%, что значительно выше, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.
HNSC.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 103.68%
- 6 месяцев
- 104.82%
- 1 год
- 180.33%
- 3 года*
- 64.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 91.81%
- 6 месяцев
- 92.28%
- 1 год
- 158.45%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSC.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 103.68% | 55.90% | 17.75% | 70.19% | -27.87% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.81% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -25.44% |
Correlation
The correlation between HNSC.L and SMH.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between HNSC.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSC.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
HNSC.L
SMH.L
Сравнение HNSC.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSC.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.61 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 11.32 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.56 | 39.52 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSC.L и SMH.L
Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSC.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -45.38% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -13.91% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.22% | -36.25% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -4.22% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -11.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.99% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSC.L и SMH.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSC.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 14.10% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.61% | 27.92% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 34.30% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 33.00% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 32.54% | +0.55% |
Сравнение комиссий HNSC.L и SMH.L
И HNSC.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSC.L и SMH.L
Ни HNSC.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HNSC.L and SMH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSC.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для HNSC.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор