Сравнение HNSC.L с SEMI.AS
HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) and SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) are both Semiconductors funds - HNSC.L tracks the Nasdaq Global Semiconductor while SEMI.AS tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSC.L returned 51.96%/yr vs 50.01%/yr for SEMI.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HNSC.L и SEMI.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNSC.L показывает доходность 70.56%, а SEMI.AS немного выше – 73.48%.
HNSC.L
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -15.03%
- 6 месяцев
- 49.96%
- С начала года
- 70.56%
- 1 год
- 125.58%
- 3 года*
- 51.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI.AS
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -15.27%
- 6 месяцев
- 52.70%
- С начала года
- 73.48%
- 1 год
- 127.44%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSC.L и SEMI.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 70.56% | 55.90% | 17.75% | 70.19% | -27.87% |
SEMI.AS iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | 73.48% | 52.80% | 15.12% | 65.80% | -25.09% |
Correlation
The correlation between HNSC.L and SEMI.AS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between HNSC.L and SEMI.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSC.L vs. SEMI.AS — Ранг доходности на риск
HNSC.L
SEMI.AS
Сравнение HNSC.L c SEMI.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSC.L | SEMI.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 6.14 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 24.20 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSC.L и SEMI.AS
Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки SEMI.AS в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и SEMI.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSC.L | SEMI.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -45.27% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -20.40% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.22% | -38.23% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.69% | -20.40% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -13.22% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.18% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSC.L и SEMI.AS
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеют волатильность 18.14% и 17.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSC.L | SEMI.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.14% | 17.97% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.20% | 32.71% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.26% | 38.48% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 32.65% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 32.65% | +1.07% |
Сравнение комиссий HNSC.L и SEMI.AS
И HNSC.L, и SEMI.AS имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSC.L и SEMI.AS
Ни HNSC.L, ни SEMI.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HNSC.L and SEMI.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSC.L and SEMI.AS have the same expense ratio: 0.35% per year.
HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor, while SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HNSC.L и SEMI.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор