Сравнение HNDX.DE с FTGQ.DE
HNDX.DE (Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) are both Nasdaq-100 funds. HNDX.DE is passively managed, while FTGQ.DE is actively managed. Over the past year, HNDX.DE returned 21.31% vs 15.48% for FTGQ.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HNDX.DE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for FTGQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности HNDX.DE и FTGQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDX.DE показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью 9.07%.
HNDX.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 17.87%
FTGQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDX.DE и FTGQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HNDX.DE Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10.63% | 17.83% | -0.83% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 9.07% | 1.05% | -3.86% |
Correlation
The correlation between HNDX.DE and FTGQ.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDX.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск
HNDX.DE
FTGQ.DE
Сравнение HNDX.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNDX.DE | FTGQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.09 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 11.23 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNDX.DE и FTGQ.DE
Максимальная просадка HNDX.DE за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDX.DE и FTGQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDX.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -19.13% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -3.80% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.58% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.45% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.39% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDX.DE и FTGQ.DE
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что HNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDX.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 1.72% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 5.26% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 8.59% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 12.34% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 12.34% | +7.90% |
Сравнение комиссий HNDX.DE и FTGQ.DE
HNDX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDX.DE и FTGQ.DE
Ни HNDX.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNDX.DE and FTGQ.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNDX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HNDX.DE and 0.90% for FTGQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для HNDX.DE и FTGQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор