Сравнение HNDX.DE с JEQA.DE
HNDX.DE (Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. HNDX.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, HNDX.DE returned 21.31% vs 23.20% for JEQA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HNDX.DE и JEQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNDX.DE показывает доходность 10.63%, а JEQA.DE немного выше – 10.98%.
HNDX.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 17.87%
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDX.DE и JEQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HNDX.DE Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10.63% | 17.83% | 2.71% |
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.98% | 1.90% | 6.05% |
Correlation
The correlation between HNDX.DE and JEQA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between HNDX.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDX.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск
HNDX.DE
JEQA.DE
Сравнение HNDX.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNDX.DE | JEQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.06 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 13.78 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNDX.DE и JEQA.DE
Максимальная просадка HNDX.DE за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDX.DE и JEQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDX.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -24.26% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -5.73% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -1.93% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.52% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.69% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDX.DE и JEQA.DE
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDX.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.48% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 9.27% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 13.03% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 16.49% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.49% | +3.75% |
Сравнение комиссий HNDX.DE и JEQA.DE
И HNDX.DE, и JEQA.DE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDX.DE и JEQA.DE
Ни HNDX.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNDX.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDX.DE and JEQA.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для HNDX.DE и JEQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор