PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNDX.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDX.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HNDX.DE (Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. HNDX.DE is passively managed, while JEQP.DE is actively managed. Over the past year, HNDX.DE returned 21.31% vs 23.11% for JEQP.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HNDX.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNDX.DE показывает доходность 10.63%, а JEQP.DE немного выше – 11.04%.

HNDX.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.04%
6 месяцев
10.67%
С начала года
10.63%
1 год
21.31%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
17.87%

JEQP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
8.54%
С начала года
11.04%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDX.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
HNDX.DE
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		10.63%17.83%5.46%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.04%1.98%2.22%

Correlation

The correlation between HNDX.DE and JEQP.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between HNDX.DE and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HNDX.DE:
HNDX.DE с EQQQ.DEHNDX.DE с FTGQ.DEHNDX.DE с 10AJ.DEHNDX.DE с XNDX.DEHNDX.DE с ANAU.DEHNDX.DE с LSMC.DEHNDX.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

HNDX.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDX.DE
Ранг доходности на риск HNDX.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDX.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDX.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDX.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDX.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDX.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNDX.DEJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.79

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.48

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.17

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

13.80

-8.17

HNDX.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDX.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JEQP.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDX.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNDX.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка HNDX.DE за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки JEQP.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDX.DE и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDX.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-24.03%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-5.56%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-1.94%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.52%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.68%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDX.DE и JEQP.DE

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDX.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.71%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.52%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

13.10%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.60%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

16.60%

+3.64%

Сравнение комиссий HNDX.DE и JEQP.DE

И HNDX.DE, и JEQP.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDX.DE и JEQP.DE

HNDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

ПозицияTTM20252024
HNDX.DE
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.02%10.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

HNDX.DE and JEQP.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNDX.DE and JEQP.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDX.DE и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор