PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и GTEYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий HNDRX и GTEYX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

HNDRX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.61

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.41

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

1.55

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между HNDRX и GTEYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и GTEYX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GTEYX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и GTEYX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-16.58%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.04%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-16.25%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.37%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.08%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.00%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и GTEYX

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.86%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.50%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

9.56%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

8.87%

+1.70%