PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HNDRXHNDDX с HESGXHNDDX с USRAXHNDDX с ARANX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HNDDX и TOWFX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund

Доходность на риск

HNDDX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.86

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.57

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.44

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

12.63

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между HNDDX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и TOWFX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и TOWFX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-96.18%

+59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.39%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-96.18%

+77.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-94.87%

+89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-21.08%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и TOWFX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.22%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.79%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.04%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

1,084.26%

-1,070.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

971.22%

-955.27%