PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HESGXHNDDX с HNDRXHNDDX с USRAXHNDDX с RIDAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий HNDDX и TILVX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HNDDX
Horizon Active Dividend Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HNDDX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.46

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.30

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

6.11

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между HNDDX и TILVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и TILVX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и TILVX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-60.05%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.79%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.00%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.32%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и TILVX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.38%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.32%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.76%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.82%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.65%

-1.70%