PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.18%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 15.55% против 10.63% соответственно.

HNASX

1 день
0.91%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-10.60%
1 год
10.98%
3 года*
20.59%
5 лет*
8.53%
10 лет*
15.55%

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий HNASX и RYGRX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
HNASX
Homestead Growth Fund

Доходность на риск

HNASX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.86

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.35

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.64

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.47

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между HNASX и RYGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и RYGRX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.24%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.24%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и RYGRX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-54.22%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-11.17%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-36.57%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-36.63%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-4.82%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-9.48%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.51%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и RYGRX

Текущая волатильность для Homestead Growth Fund (HNASX) составляет 7.48%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что HNASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.63%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

15.42%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

25.49%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

23.35%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.72%

-0.96%