PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

HNACX управляется Harbor. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-9.99%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

HNACX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.86%
1 год
12.38%
3 года*
25.03%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий HNACX и IOLZX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.02

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.52

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.54

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

5.07

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.36

+0.36

Корреляция

Корреляция между HNACX и IOLZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и IOLZX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.43%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и IOLZX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-56.03%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-15.69%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-27.77%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-10.48%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-12.71%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.76%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и IOLZX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 7.09%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.90%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.56%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

23.81%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

21.38%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

22.28%

+2.73%