Сравнение HNACX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
HNACX управляется Harbor. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HNACX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNACX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNACX и HASCX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
HNACX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
HNACX
HASCX
Сравнение HNACX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNACX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.85 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.95 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.48 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNACX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HNACX и HASCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и HASCX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HNACX и HASCX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNACX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -58.90% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -14.64% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -28.34% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -7.10% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -8.18% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.81% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и HASCX
Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 6.99%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNACX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.91% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.39% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 21.62% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 20.68% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 22.82% | +2.20% |