Сравнение HMXIX с QQQX
HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - HMXIX is a Options Trading fund managed by AlphaCentric Funds, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, HMXIX returned 7.58%/yr vs 13.43%/yr for QQQX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXIX charges 1.99%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMXIX показывает доходность 7.82%, а QQQX немного ниже – 7.43%. За последние 10 лет акции HMXIX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.58% против 13.43% соответственно.
HMXIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.58%
QQQX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам HMXIX и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 7.82% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between HMXIX and QQQX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, HMXIX and QQQX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXIX vs. QQQX — Ранг доходности на риск
HMXIX
QQQX
Сравнение HMXIX c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMXIX | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.85 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 12.24 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и QQQX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXIX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -57.25% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.11% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -22.80% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -29.33% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -35.96% | +20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.62% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -8.01% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.12% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и QQQX
Текущая волатильность для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) составляет 5.11%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXIX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.46% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 15.14% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 19.94% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 21.11% | -10.44% |
Сравнение комиссий HMXIX и QQQX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и QQQX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности QQQX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 5.69% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.45% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
HMXIX and QQQX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.07%) compared to HMXIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMXIX и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор