PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXIX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXIX с APLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXIX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-5.46%8.73%8.86%13.36%-10.62%8.07%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.

HMXIX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-4.77%
1 год
8.00%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с GNXIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX

Сравнение комиссий HMXIX и APLIX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии APLIX в 1.35%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund

Доходность на риск

HMXIX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXIXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.00

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.18

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

5.12

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXIX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа APLIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXIXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.36

Корреляция

Корреляция между HMXIX и APLIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и APLIX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.48%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и APLIX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXIXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-14.52%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.76%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-14.52%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-7.93%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.29%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.30%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и APLIX

AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXIXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.51%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.24%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

10.18%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

10.13%

+0.44%