Сравнение HMWD.L с WNRG.L
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWD.L returned 13.05%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции HMWD.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.80% соответственно.
HMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.05%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам HMWD.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.01% | 21.06% | 19.12% | 24.61% | -18.25% | 22.44% | 16.43% | 27.45% | -8.90% | 23.11% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between HMWD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
HMWD.L
WNRG.L
Сравнение HMWD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMWD.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.33 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 6.70 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и WNRG.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -68.72% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -15.98% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -18.94% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -26.55% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -63.92% | +29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -8.18% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -17.54% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.57% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и WNRG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 3.05%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.93% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 17.83% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 20.62% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 24.34% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 33.35% | -17.62% |
Сравнение комиссий HMWD.L и WNRG.L
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и WNRG.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMWD.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор