PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWD.L returned 13.25%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции HMWD.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.25% против 11.76% соответственно.

HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.80%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.25%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.88%21.06%19.13%24.63%-18.24%22.41%16.43%27.43%-8.89%23.12%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between HMWD.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between HMWD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWD.L и ISWD.L

Секторы
HMWD.L
ISWD.L

Технологии

28.3%
42.8%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Промышленность

11.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

HMWD.L
28.3%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

HMWD.L
15.7%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

HMWD.L
11.5%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

HMWD.L
9.2%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

HMWD.L
9.2%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

HMWD.L
8.8%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

HMWD.L
5.3%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

HMWD.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

HMWD.L
3.3%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

HMWD.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

HMWD.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

HMWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.94

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.14

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.09

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

18.42

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.94

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и ISWD.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.03%

-48.12%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.30%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-18.46%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-22.70%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-33.38%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.70%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и ISWD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.07%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.72%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.65%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.46%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.67%

+0.18%

Сравнение комиссий HMWD.L и ISWD.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и ISWD.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

HMWD.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор