PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUS.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUS.L returned 12.41%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HMUS.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

HMUS.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.94%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.14%

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUS.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.53%5.24%25.87%19.21%-11.56%27.15%15.77%24.66%-1.56%9.13%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%

Correlation

The correlation between HMUS.L and DGRP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.81

The correlation between HMUS.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMUS.L и DGRP.L

Секторы
HMUS.L
DGRP.L

Технологии

38.7%
30.4%

Финансовые услуги

11.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.4%

Здравоохранение

9.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.2%

Промышленность

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Энергетика

3.8%
5.2%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.1%

Технологии

HMUS.L
38.7%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

HMUS.L
11.2%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

HMUS.L
10.6%
DGRP.L
8.4%

Здравоохранение

HMUS.L
9.3%
DGRP.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

HMUS.L
9.0%
DGRP.L
8.2%

Промышленность

HMUS.L
7.7%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

HMUS.L
4.7%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

HMUS.L
3.8%
DGRP.L
5.2%

Недвижимость

HMUS.L
1.8%
DGRP.L

-

Коммунальные услуги

HMUS.L
1.7%
DGRP.L
0.3%

Сырьевые материалы

HMUS.L
1.6%
DGRP.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с VOOHMUS.L с SPMO
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

HMUS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUS.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.36

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.30

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.46

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.96

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUS.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUS.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.94

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и DGRP.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUS.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-22.56%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.06%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-17.76%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-17.76%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.97%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.62%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и DGRP.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUS.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

6.17%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

8.88%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

12.55%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.35%

+2.43%

Сравнение комиссий HMUS.L и DGRP.L

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и DGRP.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DGRP.L в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%0.00%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HMUS.L and DGRP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

HMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for HMUS.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUS.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор