Сравнение HMUD.L с XMVU.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and XMVU.L (Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 12.27%/yr vs 7.23%/yr for XMVU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XMVU.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и XMVU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у XMVU.L с доходностью 2.14%.
HMUD.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.59%
XMVU.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMUD.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 8.96% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.48% | -5.72% | 21.56% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 2.14% | 7.94% | 15.67% | 9.79% | -9.53% | 21.63% | 4.38% | 24.92% | -1.18% | 18.48% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and XMVU.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between HMUD.L and XMVU.L has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
XMVU.L
Сравнение HMUD.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUD.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.80 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 2.49 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.56 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и XMVU.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке XMVU.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и XMVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -32.98% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -5.39% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -10.00% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -17.74% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.70% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.74% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и XMVU.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.22% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 5.35% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 7.67% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.57% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 13.12% | +3.24% |
Сравнение комиссий HMUD.L и XMVU.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и XMVU.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XMVU.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.18% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and XMVU.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.20% for XMVU.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и XMVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор