PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMUD.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.61%.


HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.07%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%

DGRG.L

1 день
0.20%
1 месяц
3.58%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.09%
1 год
20.02%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и DGRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%21.56%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
6.61%13.57%18.13%18.02%-8.25%25.56%12.09%29.79%-6.77%26.61%

Correlation

The correlation between HMUD.L and DGRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between HMUD.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

HMUD.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMUD.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.53

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

10.61

+1.11

HMUD.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HMUD.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.93

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и DGRG.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и DGRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMUD.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-31.10%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.87%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-16.47%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-18.43%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.55%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и DGRG.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMUD.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.73%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.74%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.28%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.57%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

14.72%

+1.64%

Сравнение комиссий HMUD.L и DGRG.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и DGRG.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Часто задаваемые вопросы


HMUD.L and DGRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор