PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с RYVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и RYVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		39.66%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-40.92%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 39.66%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

RYVIX

1 день
-3.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
39.66%
6 месяцев
54.69%
1 год
54.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
14.00%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с NMFIXRYVIX с CCCNXRYVIX с FNARXRYVIX с BACIXRYVIX с PGNAX

Сравнение комиссий HMSIX и RYVIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RYVIX в 1.36%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
RYVIX
Rydex Energy Services Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXRYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.99

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.99

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

5.54

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа RYVIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между HMSIX и RYVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и RYVIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и RYVIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-94.06%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-26.31%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-43.86%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-69.90%

+68.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-46.04%

+33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

9.44%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и RYVIX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.48%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

21.18%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

37.17%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

35.72%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

40.45%

-10.83%