PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с JEEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и JEEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		11.67%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 11.67%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

JEEIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
11.67%
6 месяцев
15.45%
1 год
27.03%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий HMSIX и JEEIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.33

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.01

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

3.62

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

16.58

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.33

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между HMSIX и JEEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и JEEIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности JEEIX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.14%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и JEEIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-30.39%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-7.76%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-22.02%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.68%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-4.47%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

1.69%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и JEEIX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

6.93%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

11.92%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.79%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

14.17%

+15.45%