PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с FMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и FMGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с FNARXFMGIX с NMFIXFMGIX с TORIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENX

Сравнение комиссий HMSIX и FMGIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXFMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.82

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.33

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.82

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

10.60

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.82

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между HMSIX и FMGIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и FMGIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и FMGIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и FMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-57.57%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-7.74%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-26.61%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-4.32%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-5.37%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

2.06%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и FMGIX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеют волатильность 4.05% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.02%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

11.92%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

28.44%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

52.56%

-22.94%