PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и BGLYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий HMSIX и BGLYX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.57

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.09

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.60

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

10.43

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.57

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между HMSIX и BGLYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и BGLYX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и BGLYX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-36.54%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-7.55%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-20.94%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.48%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-7.92%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

1.88%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и BGLYX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеют волатильность 4.05% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.42%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

12.11%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

13.47%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

15.62%

+14.00%