Сравнение HMOP с ZMUN
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. HMOP is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMOP показывает доходность 1.60%, а ZMUN немного ниже – 1.57%.
HMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMOP и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.60% | 1.27% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between HMOP and ZMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
HMOP
ZMUN
Сравнение HMOP c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 6.46 | -5.81 |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и ZMUN
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -0.09% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.02% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.01% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.54% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.54% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.54% | +3.72% |
Сравнение комиссий HMOP и ZMUN
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и ZMUN
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and ZMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Hartford and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор