Сравнение HMJD.L с ISJP.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while ISJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 7.74%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMJD.L показывает доходность 12.42%, а ISJP.L немного выше – 12.76%. За последние 10 лет акции HMJD.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.74% соответственно.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
ISJP.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.76% | 30.01% | 3.24% | 12.66% | -12.49% | -2.90% | 7.72% | 18.51% | -16.97% | 30.71% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and ISJP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between HMJD.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
ISJP.L
Сравнение HMJD.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.21 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.08 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и ISJP.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -69.60% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.79% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -12.58% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -33.09% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -36.04% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.15% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -30.30% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и ISJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.61% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 15.03% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 17.46% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.34% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.52% | +0.59% |
Сравнение комиссий HMJD.L и ISJP.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и ISJP.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ISJP.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and ISJP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while ISJP.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор