Сравнение ISJP.L с XMJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L).
ISJP.L и XMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. XMJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 9 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISJP.L или XMJP.L.
Основные характеристики
| ISJP.L | XMJP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.14% | 7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 8.58% | 11.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.88% | 3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.56% | 4.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 2.28 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 13.86% | 15.75% |
| Макс. просадка | -32.93% | -28.91% |
| Текущая просадка | -3.23% | -4.99% |
Корреляция
Корреляция между ISJP.L и XMJP.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и XMJP.L
С начала года, ISJP.L показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у XMJP.L с доходностью 7.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISJP.L имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции XMJP.L немного впереди с 7.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISJP.L и XMJP.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XMJP.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISJP.L c XMJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и XMJP.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XMJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% | 1.70% | 0.78% |
XMJP.L Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и XMJP.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки XMJP.L в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и XMJP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и XMJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) имеют волатильность 4.26% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.