PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISJP.L с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISJP.LVGT
Дох-ть с нач. г.3.30%29.93%
Дох-ть за 1 год9.97%44.20%
Дох-ть за 3 года0.70%12.39%
Дох-ть за 5 лет1.59%23.22%
Дох-ть за 10 лет7.83%21.16%
Коэф-т Шарпа0.632.12
Коэф-т Сортино0.912.70
Коэф-т Омега1.131.37
Коэф-т Кальмара0.752.94
Коэф-т Мартина2.4810.61
Индекс Язвы3.52%4.22%
Дневная вол-ть13.96%21.11%
Макс. просадка-32.93%-54.63%
Текущая просадка-3.08%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ISJP.L и VGT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISJP.L и VGT

С начала года, ISJP.L показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.83% против 21.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
21.84%
ISJP.L
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISJP.L и VGT

ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
График комиссии ISJP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISJP.L c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISJP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISJP.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISJP.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISJP.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISJP.L, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISJP.L, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.83
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.08

Сравнение коэффициента Шарпа ISJP.L и VGT

Показатель коэффициента Шарпа ISJP.L на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISJP.L и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.85
ISJP.L
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISJP.L и VGT

Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
1.76%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%1.70%0.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок ISJP.L и VGT

Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.72%
0
ISJP.L
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ISJP.L и VGT

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
6.34%
ISJP.L
VGT