Сравнение HMJD.L с HUKX.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 8.87%/yr for HUKX.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 8.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMJD.L имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции HUKX.L немного отстают с 8.87%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HUKX.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 8.11% | 35.72% | 7.75% | 13.02% | -6.16% | 16.48% | -8.93% | 22.13% | -13.84% | 23.09% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HUKX.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between HMJD.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HUKX.L
Сравнение HMJD.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.19 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.88 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HUKX.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -42.05% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.74% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -13.28% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -26.01% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -42.05% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -1.86% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.71% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.11% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HUKX.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.29% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 11.67% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 13.60% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.35% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.52% | -0.41% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HUKX.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HUKX.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HUKX.L в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.79% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HUKX.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for HMJD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HUKX.L is Europe Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор