Сравнение HMJD.L с HSXD.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs 9.41%/yr for HSXD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.31%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.70% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HSXD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between HMJD.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HSXD.L
Сравнение HMJD.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.19 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.72 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HSXD.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -38.23% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.86% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -20.22% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -32.61% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -11.92% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -14.15% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.23% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HSXD.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.07% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 20.26% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 22.33% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.63% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.16% | -2.05% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HSXD.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HSXD.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HSXD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HSXD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор