Сравнение HSXD.L с HMAD.L
HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXD.L returned 9.87%/yr vs 7.33%/yr for HMAD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HSXD.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for HMAD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXD.L и HMAD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSXD.L показывает доходность 26.93%, а HMAD.L немного ниже – 26.52%.
HSXD.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 26.93%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
HMAD.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам HSXD.L и HMAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 26.93% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 26.52% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 17.86% |
Correlation
The correlation between HSXD.L and HMAD.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between HSXD.L and HMAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXD.L vs. HMAD.L — Ранг доходности на риск
HSXD.L
HMAD.L
Сравнение HSXD.L c HMAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXD.L | HMAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.76 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 11.06 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXD.L и HMAD.L
Максимальная просадка HSXD.L за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки HMAD.L в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXD.L и HMAD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXD.L | HMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -50.05% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.83% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -19.56% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -43.66% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -10.81% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -16.49% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.37% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXD.L и HMAD.L
Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) составляет 10.05%, в то время как у HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HSXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXD.L | HMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 10.85% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 21.88% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 24.65% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.14% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.71% | -1.56% |
Сравнение комиссий HSXD.L и HMAD.L
HSXD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMAD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXD.L и HMAD.L
Ни HSXD.L, ни HMAD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HSXD.L and HMAD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HSXD.L is categorized as Asia-Pacific ex-Japan Equity, while HMAD.L is Asia ex-Japan Equity. HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index. Their fees differ too: 0.25% for HSXD.L and 0.45% for HMAD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXD.L и HMAD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор