Сравнение HSXD.L с LGJP.L
HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXD.L returned 9.87%/yr vs 9.41%/yr for LGJP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXD.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXD.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSXD.L показывает доходность 26.93%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 14.58%.
HSXD.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 26.93%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXD.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 26.93% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 14.58% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 16.64% |
Correlation
The correlation between HSXD.L and LGJP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between HSXD.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXD.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
HSXD.L
LGJP.L
Сравнение HSXD.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXD.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.48 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 8.04 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXD.L и LGJP.L
Максимальная просадка HSXD.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXD.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXD.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -32.19% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.20% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -14.30% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -32.19% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -3.69% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -7.57% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXD.L и LGJP.L
HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HSXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXD.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.48% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 17.63% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 21.11% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.15% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.30% | +0.85% |
Сравнение комиссий HSXD.L и LGJP.L
HSXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXD.L и LGJP.L
Ни HSXD.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSXD.L and LGJP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
HSXD.L is categorized as Asia-Pacific ex-Japan Equity, while LGJP.L is Japan Equities. HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.25% for HSXD.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXD.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор