PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEU.L с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEU.L с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HMEU.L returned 10.50%/yr vs 23.46%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMEU.L и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEU.L торгуется в GBp, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEU.L показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции HMEU.L уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.50% против 23.46% соответственно.

HMEU.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.71%
1 год
18.94%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.50%

COST

1 день
0.58%
1 месяц
-0.55%
С начала года
14.16%
6 месяцев
8.86%
1 год
-1.62%
3 года*
22.19%
5 лет*
22.95%
10 лет*
23.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEU.L и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		6.73%25.88%6.23%13.28%-3.35%17.08%2.26%19.72%-9.45%15.34%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.16%-12.13%42.06%41.56%-9.42%53.26%28.77%40.16%17.16%11.79%

Correlation

The correlation between HMEU.L and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between HMEU.L and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с HMEU.L:
HMEU.L с MEUD.LHMEU.L с H50E.LHMEU.L с H4ZE.DEHMEU.L с VEUR.LHMEU.L с FLXD.LHMEU.L с HSPX.LHMEU.L с JRDE.L
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

HMEU.L vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEU.L
Ранг доходности на риск HMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEU.L c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEU.LCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.08

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.02

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.10

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.25

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEU.L vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEU.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEU.L и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEU.LCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.08

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HMEU.L и COST

Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки COST в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEU.LCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-30.97%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.62%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-26.16%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-28.24%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-28.24%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-14.56%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-7.04%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.61%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEU.L и COST

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.84%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEU.LCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.45%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

15.76%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

20.33%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

22.84%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

23.04%

-7.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEU.L и COST

Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		2.44%2.55%5.65%2.80%2.85%2.16%2.13%3.10%3.29%2.77%2.82%5.28%

Часто задаваемые вопросы

HMEU.L and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор