Сравнение HMEU.L с H50E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).
HMEU.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMEU.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMEU.L или H50E.L.
Основные характеристики
| HMEU.L | H50E.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.91% | 7.00% |
| Дох-ть за 1 год | 16.40% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 13.05% |
| Макс. просадка | -28.42% | -34.68% |
| Текущая просадка | -1.26% | -5.56% |
Корреляция
Корреляция между HMEU.L и H50E.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMEU.L и H50E.L
С начала года, HMEU.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью 7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMEU.L имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции H50E.L немного впереди с 8.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEU.L и H50E.L
И HMEU.L, и H50E.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMEU.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEU.L и H50E.L
Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности H50E.L в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 5.46% | 2.80% | 2.85% | 2.16% | 2.13% | 3.10% | 3.29% | 2.77% | 2.81% | 5.31% | 2.61% | 2.61% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.96% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок HMEU.L и H50E.L
Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и H50E.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMEU.L и H50E.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.58%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.