Сравнение HMEU.L с BLK
HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BLK (BlackRock, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HMEU.L returned 10.50%/yr vs 14.49%/yr for BLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMEU.L и BLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMEU.L торгуется в GBp, в то время как BLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMEU.L показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции HMEU.L уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.49% соответственно.
HMEU.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 10.50%
BLK
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам HMEU.L и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 6.73% | 25.88% | 6.23% | 13.28% | -3.35% | 17.08% | 2.26% | 19.72% | -9.45% | 15.34% |
BLK BlackRock, Inc. | -4.99% | -1.04% | 31.55% | 11.97% | -10.93% | 30.62% | 42.88% | 26.85% | -16.94% | 26.25% |
Correlation
The correlation between HMEU.L and BLK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMEU.L vs. BLK — Ранг доходности на риск
HMEU.L
BLK
Сравнение HMEU.L c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEU.L | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.22 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 0.50 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEU.L | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.20 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HMEU.L и BLK
Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки BLK в -49.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMEU.L | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -49.01% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -22.18% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -26.07% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.46% | -33.61% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -35.42% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -15.54% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -11.73% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 9.87% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEU.L и BLK
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.84%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMEU.L | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 8.04% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 20.08% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 25.19% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 24.98% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 27.04% | -11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEU.L и BLK
Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности BLK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 2.44% | 2.55% | 5.65% | 2.80% | 2.85% | 2.16% | 2.13% | 3.10% | 3.29% | 2.77% | 2.82% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
HMEU.L and BLK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор