PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEF.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEF.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMEF.L returned 17.76%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEF.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEF.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEF.L показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

HMEF.L

1 день
-1.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.47%

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEF.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.52%21.88%6.43%-0.16%-12.59%0.57%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between HMEF.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between HMEF.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEF.L и EXCS.L

Секторы
HMEF.L
EXCS.L

Технологии

42.9%
45.1%

Финансовые услуги

17.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

5.9%
6.8%

Энергетика

3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

HMEF.L
42.9%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

HMEF.L
17.8%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

HMEF.L
8.7%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

HMEF.L
6.8%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

HMEF.L
6.2%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

HMEF.L
5.9%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

HMEF.L
3.5%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

HMEF.L
2.7%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

HMEF.L
2.6%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

HMEF.L
1.9%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

HMEF.L
1.0%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

HMEF.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEF.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEF.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.88

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.79

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.70

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

6.20

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

22.70

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEF.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEF.L на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEF.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEF.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.88

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.03

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HMEF.L и EXCS.L

Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEF.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-17.51%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.81%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-17.51%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.34%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-4.85%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEF.L и EXCS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) составляет 7.42%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что HMEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEF.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.66%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

16.55%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.88%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.36%

+2.56%

Сравнение комиссий HMEF.L и EXCS.L

HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEF.L и EXCS.L

Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMEF.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор