PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMDYX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMDYX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

HMDYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HMDYX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMDYX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMDYX
The Hartford MidCap Fund		-5.56%-0.48%6.17%14.70%-24.01%9.89%25.10%38.80%-7.56%24.41%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, HMDYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции HMDYX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.76% против 12.74% соответственно.

HMDYX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-9.28%
1 год
2.79%
3 года*
2.52%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
7.76%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford MidCap Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с HMDYX:
HMDYX с HMVYXHMDYX с IMIDXHMDYX с HGOYXHMDYX с BARIXHMDYX с LSHAXHMDYX с CTIGXHMDYX с HBLYX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий HMDYX и NEEGX

HMDYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
HMDYX
The Hartford MidCap Fund

Доходность на риск

HMDYX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMDYX
Ранг доходности на риск HMDYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMDYX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMDYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMDYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMDYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMDYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMDYX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMDYXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.56

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.16

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

3.25

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

10.67

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMDYX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMDYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMDYX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMDYXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.56

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между HMDYX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMDYX и NEEGX

Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMDYX
The Hartford MidCap Fund		19.67%18.58%4.80%1.73%7.40%10.29%9.17%8.60%11.42%3.95%2.61%7.05%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок HMDYX и NEEGX

Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMDYXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.76%

-53.60%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-15.15%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-43.35%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-43.35%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-7.54%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.95%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.61%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HMDYX и NEEGX

Текущая волатильность для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) составляет 8.64%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMDYXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

11.31%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

20.91%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

32.23%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

28.04%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.01%

-3.55%